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銀保監(jiān)會(huì)：進(jìn)一步加強(qiáng)保險(xiǎn)業(yè)穿透式監(jiān)管（主題）

銀保監(jiān)會(huì)4月12日發(fā)布2022年度保險(xiǎn)公司償付能力風(fēng)險(xiǎn)管理要求與評估（以下簡稱“SARMRA”）結(jié)果顯示，70家險(xiǎn)企SARMRA平均得分77.44分，80分以上的公司29家。銀保監(jiān)會(huì)表示，將進(jìn)一步加強(qiáng)保險(xiǎn)業(yè)功能監(jiān)管和穿透式監(jiān)管，持續(xù)推動(dòng)保險(xiǎn)業(yè)提升風(fēng)險(xiǎn)管理能力，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線。

值得注意的是，作為《保險(xiǎn)公司償付能力監(jiān)管規(guī)則（Ⅱ）》（下稱“償二代二期”）實(shí)施后的首份SARMRA評估結(jié)果，監(jiān)管要求和評估口徑更為嚴(yán)格。從評估情況來看，2022年，銀保監(jiān)會(huì)對70家保險(xiǎn)公司開展了SARMRA現(xiàn)場評估，平均得分77.44分，較之前評估上升1.41分。人保集團(tuán)、太保集團(tuán)、平安保險(xiǎn)集團(tuán)和中華聯(lián)合集團(tuán)4家集團(tuán)公司是首次評估，其余66家公司中評分下降的26家，占比39.4%。從得分看，80分以上的公司29家，占比41.4%；70分到80分的公司34家，占比48.6%；70分以下的公司7家，占比10%。從行業(yè)看，保險(xiǎn)集團(tuán)平均分80.37分，產(chǎn)險(xiǎn)公司、壽險(xiǎn)公司、再保險(xiǎn)公司的平均分分別為74.89分、78.7分、79.73分，較之前評估分別上升2.56分、0.1分和1.11分。

上述70家公司中，除“償二代一期”階段未接受過評估從而沒有可比分?jǐn)?shù)的4家保險(xiǎn)集團(tuán)之外，其余66家公司中近四成分?jǐn)?shù)出現(xiàn)下降。對此，普華永道中國金融業(yè)管理咨詢合伙人周瑾在接受《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者采訪時(shí)指出：“這一方面體現(xiàn)出‘償二代二期’規(guī)則下的監(jiān)管要求和評估口徑更加趨嚴(yán)，另一方面也反映了部分公司在當(dāng)前業(yè)務(wù)增速放緩市場承壓的情況下，風(fēng)險(xiǎn)管理政策的執(zhí)行出現(xiàn)了偏差，從而導(dǎo)致遵循有效性丟分?！?/p>

SARMRA是保險(xiǎn)業(yè)功能監(jiān)管的重要內(nèi)容，對于提升保險(xiǎn)公司風(fēng)險(xiǎn)管理水平、增強(qiáng)行業(yè)防范化解風(fēng)險(xiǎn)能力具有重要意義。一位保險(xiǎn)公司精算師介紹，SARMRA評分高的保險(xiǎn)公司可以更少計(jì)提最低資本，從而在計(jì)算中實(shí)現(xiàn)償付能力充足率的提升?！啊畠敹凇訌?qiáng)調(diào)穿透監(jiān)管，準(zhǔn)確識別和科學(xué)計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)，從而防范資本無序擴(kuò)張。作為‘償二代二期’的重要變動(dòng)之一，SARMRA細(xì)節(jié)得到補(bǔ)充。此前，SARMRA得分高于80分，可以降低最低資本要求，在‘償二代二期’下則增加了遵循有效性的權(quán)重，并引入相對分概念，評估更為嚴(yán)格?！鄙鲜鼍銕煴硎?。

2022年SARMRA評估結(jié)果顯示，保險(xiǎn)公司在風(fēng)險(xiǎn)管理方面取得持續(xù)進(jìn)步，普遍搭建了較為完整的風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)，制定了較為全面的風(fēng)險(xiǎn)管理制度；多數(shù)公司風(fēng)險(xiǎn)管理工作機(jī)制較為合理，風(fēng)險(xiǎn)偏好體系符合自身情況。

此外，銀保監(jiān)會(huì)指出，2022年的評估中還發(fā)現(xiàn)一些不足，如部分保險(xiǎn)公司風(fēng)險(xiǎn)管理制度簡單照搬監(jiān)管規(guī)定，未能結(jié)合自身情況“因地制宜”；董事長、總經(jīng)理對風(fēng)險(xiǎn)管理不夠重視，風(fēng)控部門人員不足；非標(biāo)資產(chǎn)穿透管理薄弱，實(shí)質(zhì)性穿透不到位；風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)建設(shè)不到位，風(fēng)險(xiǎn)管理工具運(yùn)用能力不強(qiáng)。“‘穿透式’償付能力監(jiān)管體系建設(shè)仍將是下一步監(jiān)管的重點(diǎn)方向。”上述精算師指出。

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