數(shù)據(jù)是個寶

數(shù)據(jù)寶

【資料圖】

炒股少煩惱

幣圈上演“驚魂一幕”。

8月18日凌晨，大型加密貨幣突然集體暴跌，比特幣短線一度跌超3000美元，日內(nèi)最大跌幅超13%，一度跌穿2.5萬美元關(guān)口。據(jù)coinglass數(shù)據(jù)顯示，24小時內(nèi)，共有17.1萬人爆倉，爆倉總金額達(dá)10.18億美元（約合人民幣74億元）。

美股市場也將迎來“超級風(fēng)暴”。當(dāng)?shù)貢r間8月18日，機構(gòu)報告指出，約有2.2萬億美元（約合人民幣16萬億元）與股票和指數(shù)掛鉤的較長期期權(quán)合約將于當(dāng)日到期。對此，高盛在最近的報告中警告稱，8月的OpEx將加劇近期的市場拋售。

另外，“股神”巴菲特的兩個最新舉動突然刷屏。其一是，巴菲特本周向一家未公開名稱的慈善機構(gòu)捐贈了價值近2700萬美元的伯克希爾股票；其二是，伯克希爾·哈撒韋本周披露的監(jiān)管文件顯示，該公司增持美國房地產(chǎn)巨頭霍頓（DR Horton）公司至600萬股，價值超過7億美元（約合人民幣51億元）。

突然崩盤

8月18日凌晨，大型加密貨幣突然集體暴跌，比特幣短線一度跌超3000美元，日內(nèi)最大跌幅超13%，一度跌穿2.5萬美元關(guān)口，截至發(fā)稿，比特幣最新價格回升至26086美元，較7月高點累計跌幅超18%；另外，以太坊日內(nèi)最大跌幅超13%，一度下破1600美元關(guān)口，現(xiàn)報1662美元。

據(jù)coinglass數(shù)據(jù)顯示，最近24小時，共有17.1萬人爆倉，爆倉總金額達(dá)10.18億美元（約合人民幣74億元）。

消息面上，《華爾街日報》關(guān)于SpaceX出售比特幣的報道，在美股盤后開始在社交媒體上發(fā)酵。報道指出，文件顯示，馬斯克旗下的SpaceX 在去年和2021年總共減記了價值3.73 億美元的比特幣，并且已經(jīng)出售這些加密貨幣。另外，特斯拉對其持有的比特幣也采取了類似的做法。

目前，《華爾街日報》的報道尚未確認(rèn)3.73億美元比特幣是否已經(jīng)全部出售，出售時間也不明確。目前市場猜測，本次下跌可能是受到馬斯克旗下SpaceX出售比特幣的驅(qū)動。

另外，根據(jù)特斯拉的財報顯示，該公司在2022年第二季度以9.36億美元的價格賣出了3萬多枚比特幣，約占其最初15億美元比特幣持倉的75%。出售時間不詳。截至今年第二季度末，特斯拉持有的數(shù)字資產(chǎn)價值為 1.84 億美元（現(xiàn)行會計準(zhǔn)則不允許計入此類收益，比特幣估值仍保持不變），與 2023 年第一季度持平，特斯拉的比特幣持倉數(shù)量已連續(xù)四個季度維持一致。

馬斯克作為全球富豪之一，經(jīng)常在社交媒體上發(fā)表關(guān)于特定加密貨幣的評論，包括狗狗幣和比特幣，直接引發(fā)相關(guān)虛擬貨幣價格劇烈波動。

另外，華爾街分析人士認(rèn)為，全球各國國債收益率持續(xù)攀升也為加密貨幣市場帶來壓力，以美國為例，美國30年期國債利率一度升至4.42%，刷新2011年以來的最高水平；10年期國債收益率最高升至4.32%，為連續(xù)第六個交易日走高，進(jìn)一步升至了2007年以來的最高收盤水平。這不僅抑制了加密貨幣價格，而且對傳統(tǒng)市場的風(fēng)險資產(chǎn)造成打擊。

“超級風(fēng)暴”來襲

美股市場將迎來“超級風(fēng)暴”。

當(dāng)?shù)貢r間8月18日，衍生品分析公司Asym 500的創(chuàng)始人Rocky Fishman在報告中指出，約有2.2萬億美元（約合人民幣16萬億元）與股票和指數(shù)掛鉤的較長期期權(quán)合約將于當(dāng)日到期。

需要介紹的是，一直以來，月度OpEx(期權(quán)到期)都以引發(fā)股市劇烈波動而備受關(guān)注，為交易員和做市商重組大量頭寸提供了流動性窗口，市場往往會集體重新評估他們的風(fēng)險敞口，或展期現(xiàn)有頭寸，或開始新頭寸，而這一過程將導(dǎo)致交易量大幅飆升，并可能導(dǎo)致股市的突然劇烈波動。

對此，高盛在最近的報告中警告稱，8月的OpEx將加劇近期的市場拋售。

高盛進(jìn)一步指出，做市商的頭寸變化也值得關(guān)注。作為期權(quán)交易的另一方，做市商會通過買入期權(quán)，同時用標(biāo)的資產(chǎn)進(jìn)行delta對沖，以達(dá)到組合的市場中性目的，這稱為“gamma對沖”。

高盛警告稱，做市商在上周轉(zhuǎn)為“做空gamma”，為今年以來的首次，鑒于做市商的立場，他們或放大市場波動，因此當(dāng)前美股的回調(diào)可能迅速惡化。

值得一提的是，杰克遜霍爾（Jackson Hole）全球央行年會將于8月26日（下周五）重磅來襲，這一關(guān)鍵窗口期前夕，做市商無疑會更加謹(jǐn)慎。如果股市回調(diào)，做市商可能會通過拋售、平倉等方式放大下跌趨勢導(dǎo)致股市進(jìn)一步下跌。

對于美股投資者而言，挑戰(zhàn)或許遠(yuǎn)不止于此。高盛、瑞銀都在報告中警告稱，零日期權(quán)看跌期權(quán)(0DTE)交易激增，導(dǎo)致投資者大舉拋售，加速了美股8月的跌勢。

野村估算，8月才過半，就有四天的0DTE交易量躋身十大最高交易日之列。花旗發(fā)現(xiàn)，最近交易員青睞的零日期權(quán)從看漲轉(zhuǎn)變?yōu)榭吹?/p>

巴菲特最新出手

關(guān)鍵時刻，“股神”巴菲特的最新舉動，突然刷屏。

當(dāng)?shù)貢r間周三晚間，在向美國證券交易委員會提交的文件中，伯克希爾·哈撒韋（Berkshire Hathaway Inc）披露，巴菲特當(dāng)?shù)貢r間8月15日捐贈了50股伯克希爾A類股。

伯克希爾A類股是美股市場上最昂貴的股票，以最新股價538107美元計算，巴菲特此次捐贈的市值約2700萬美元（約合人民幣2億元）。

在最新的捐贈行動后，巴菲特仍持有218237股伯克希爾A類股，持股比例約為15%。

巴菲特沒有透露收到他捐款的這家慈善機構(gòu)的名稱。

巴菲特每年都會向比爾及梅琳達(dá)?蓋茨基金會和其家族管理的四個慈善機構(gòu)進(jìn)行慈善捐款，自2006年以來，巴菲特向這5家慈善機構(gòu)累計捐款金額超過510億美元（約合人民幣3700億元）。

《福布斯》雜志最新估計，目前巴菲特的凈資產(chǎn)為1183億美元，在全球富豪榜上排名第五。

對于慈善事業(yè)，巴菲特曾表示，他將把超過99%的個人財富用于慈善事業(yè)。

另外，巴菲特在投資領(lǐng)域的最新動向也引發(fā)關(guān)注。本周，伯克希爾·哈撒韋披露的監(jiān)管文件顯示，該公司增持了美國最大住宅建筑商DR Horton。今年六月，巴菲特還買入了另外兩家建筑商Lennar、NVR。

今年以來，這3只地產(chǎn)股分別上漲了32%、31%和31%。

華爾街分析師認(rèn)為，美國房價在去年下滑后已開始復(fù)蘇。高盛本周將美國2023年房價預(yù)測從下降2.2%上調(diào)至上漲1.8%，理由是住房供應(yīng)緊張且需求好于預(yù)期。

KBW分析師Jade Rahmani 估計，DR Horton 和豪華住宅建筑商Toll Brothers 等行業(yè)龍頭的賬面價值在未來三年內(nèi)每年將增長約20%。

來源：券商中國

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責(zé)編：何予

校對：王錦程

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